PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAST с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FAST с ^SP500TR

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между FAST и ^SP500TR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FAST и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAST:

1.05

^SP500TR:

0.72

Коэф-т Сортино

FAST:

1.76

^SP500TR:

1.20

Коэф-т Омега

FAST:

1.22

^SP500TR:

1.18

Коэф-т Кальмара

FAST:

1.29

^SP500TR:

0.81

Коэф-т Мартина

FAST:

3.79

^SP500TR:

3.11

Индекс Язвы

FAST:

6.92%

^SP500TR:

4.87%

Дневная вол-ть

FAST:

25.84%

^SP500TR:

19.61%

Макс. просадка

FAST:

-63.43%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FAST:

-0.46%

^SP500TR:

-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 16.76%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 1.81%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 17.77% против 12.89% соответственно.

FAST

С начала года

16.76%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

2.58%

1 год

27.78%

5 лет

19.40%

10 лет

17.77%

^SP500TR

С начала года

1.81%

1 месяц

12.91%

6 месяцев

2.19%

1 год

13.85%

5 лет

16.90%

10 лет

12.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAST и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAST
Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAST c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FAST и ^SP500TR

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и ^SP500TR

Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...