Сравнение FAST с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или ^SP500TR.
Доходность
Сравнение доходности FAST и ^SP500TR
Доходность по периодам
С начала года, FAST показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 25.57%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 16.87% против 13.18% соответственно.
FAST
29.17%
5.75%
24.08%
38.70%
21.27%
16.87%
^SP500TR
25.57%
1.18%
12.23%
32.21%
15.60%
13.18%
Основные характеристики
| FAST | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.64 | 3.49 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 1.88 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 3.82 | 17.01 |
| Индекс Язвы | 10.00% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 23.11% | 12.24% |
| Макс. просадка | -63.43% | -55.25% |
| Текущая просадка | -3.00% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FAST и ^SP500TR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FAST и ^SP500TR
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и ^SP500TR
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.