Сравнение FAST с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение FAST с ^SP500TR

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между FAST и ^SP500TR составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FAST и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FAST

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAST:

0.08

^SP500TR:

0.13

Коэф-т Сортино

FAST:

0.33

^SP500TR:

0.32

Коэф-т Омега

FAST:

1.04

^SP500TR:

1.05

Коэф-т Кальмара

FAST:

0.10

^SP500TR:

0.13

Коэф-т Мартина

FAST:

0.22

^SP500TR:

0.65

Индекс Язвы

FAST:

9.46%

^SP500TR:

3.84%

Дневная вол-ть

FAST:

25.13%

^SP500TR:

18.89%

Макс. просадка

FAST:

-63.43%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

FAST:

-9.63%

^SP500TR:

-14.08%

Доходность по периодам

С начала года, FAST показывает доходность 6.00%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -10.10%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 17.43% против 11.68% соответственно.

FAST

С начала года

6.00%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

9.48%

1 год

3.70%

5 лет

20.85%

10 лет

17.43%

^SP500TR

С начала года

-10.10%

1 месяц

-5.34%

6 месяцев

-8.26%

1 год

3.47%

5 лет

15.36%

10 лет

11.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAST и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAST c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FAST: 0.08

^SP500TR: 0.13

Коэффициент Сортино

FAST: 0.33

^SP500TR: 0.32

Коэффициент Омега

FAST: 1.04

^SP500TR: 1.05

Коэффициент Кальмара

FAST: 0.10

^SP500TR: 0.13

Коэффициент Мартина

FAST: 0.22

^SP500TR: 0.65

Показатель коэффициента Шарпа FAST на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAST и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FAST

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок FAST и ^SP500TR

Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FAST

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и ^SP500TR

Текущая волатильность для Fastenal Company (FAST) составляет 11.23%, в то время как у S&P 500 Total Return (^SP500TR) волатильность равна 13.62%. Это указывает на то, что FAST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FAST

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FAST с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FAST и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAST и ^SP500TR

FAST

^SP500TR

Сравнение FAST c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок FAST и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности FAST и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество