Сравнение FAST с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAST или ^SP500TR.
Основные характеристики
| FAST | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 5.68% |
| Дох-ть за 1 год | 29.23% | 23.72% |
| Дох-ть за 3 года | 12.11% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.12% | 13.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.72% | 12.41% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 20.24% | 11.71% |
| Макс. просадка | -63.43% | -55.25% |
| Current Drawdown | -12.55% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между FAST и ^SP500TR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FAST и ^SP500TR
С начала года, FAST показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью 5.68%. За последние 10 лет акции FAST превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 13.72% против 12.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAST c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastenal Company (FAST) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок FAST и ^SP500TR
Максимальная просадка FAST за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAST и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAST и ^SP500TR
Fastenal Company (FAST) имеет более высокую волатильность в 7.76% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что FAST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.